2017/12/8/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股如昨天出現了反彈,能否繼續向上,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資減碼期貨多單,約當大台已經轉空了,而外資的買方賣權契約口數仍然持續增加,不過因為今天波動率下降的關係,買方賣權契約金額已經少了蠻多,不過外資已經又賣出不少賣權,把不少的賣權獲利給先鎖住了,所以沒有繼續大跌也沒關係,但外資減少多單就是比較麻煩的事,如果外資持續減少大台,就很容易走大空頭走勢。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台空單持續減少,主要是今天出現反彈,買權delta增加以及賣權delta減少,加上自營商期貨又減少空單的關係,而看起來自營商大幅度增加賣方賣權,也同步大幅度增加賣方買權,這樣盤整的機率將會增加不少。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的籌碼算蠻偏空的,不僅期貨減少多單,約當大台今天空單也變多了,在近月op的籌碼,今天變成bp比bc多,sc比sp多的籌碼,表示下週三以前,反彈的壓力都不小,甚至還有繼續下殺破底的可能,但因為十大交易人的12月op籌碼是sp比sc多的,下殺應該就會有一定的支撐力道。

從八大行庫的買賣超來看,今天一反彈八大行庫馬上賣超,不過八大行庫在這之前還有很多買超,代表官方還是蠻看好未來走勢的,只是在外資跟十大交易人約當大台都轉空之際,短線上壓力會比較大,勢必要振盪打底過後,籌碼仍維持多方才能反攻向上。

最後來看筆者留倉單,今天在底部稍微增加了一些12月 sell put,帳面已轉虧為盈了,但筆者看目前的籌碼,覺得在12月結算以前,最好的情況就是震盪盤整,還是有下殺的可能,不過短線跌幅已多,自營商也大力在這邊守支撐,所以跌的幅度應該會稍微輕一點,如果要解除現在的空方籌碼,就必須等到結算後,外資買方賣權口數大幅度減少才行,如果外資期貨跟著轉空,則是大空頭的開始,目前是用選擇權作空,所以比較像是修正,還看不出是大空頭的開始,如果12月台指期轉倉過後,外資期貨也不再作多,那就真的要小心了,而目前筆者從總經來看,是還看不出會大崩盤,這邊修正雖然短期籌碼在空方,但筆者認為10200應該會有撐才對。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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