今天摩台結算,大盤下殺百點,除了摩台結算以外,還有美國總統川普今天預告,他明天赴國會發表國情咨文,會是關於貿易議題的重要演說的關係,面對今天這樣的急跌,台股會繼續向下殺嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。
從外資的期權籌碼來看,如果今天這根下殺是要準備走大空頭,外資照理說應該大減多單才是,但是今天卻逆勢加碼期貨多單,從op部位來看,增加約1萬5千口的put,看起來算是沒有真的準備大殺的籌碼。
從自營商的期權籌碼來看,自營商期貨從多單轉為空單,但op部位雖然有增加bp部位,但也有增加sp部位,看起來籌碼還是偏中性,並沒有大舉偏空。
從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人昨天就已經出現sell call比sell put多的籌碼,所以可以預料今天不容易大漲,但因為亞股普遍大跌加上摩台結算的關係,今天仍然出現了一波修正,不過十大交易人卻跟外資一樣,逆勢加碼多單,但因為明天就是周選結算,十大交易人有很大的周選sell call,估計明天應該頂多先求止跌,要大漲創高是不容易的。
從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天出現比較大的買超,配合今年選舉年,看來政府是不容許輕易崩盤的。
總結以上期權籌碼分析,明天是不容易大漲的盤,但因為今天主要是政治因素的下跌,配合外資跟十大交易人都加碼期貨多單,短線上的月均線應該是有撐的,如果大盤要繼續往上漲,修正休息一下再上攻也是比較健康的盤勢。
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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※
如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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GG:
文中提到[今年選舉年,看來政府是不容許輕易崩盤的]。[短線上的月均線應該是有撐的],請問我是等大盤回測月線時sell put,還是再等待時機做空?
短線剛開始出現急跌,作賣方sell put要盡量sell價外一些,做空目前看來只能短空,還不能長空,但崩盤有時候就是需要一個導火線,美國已經有一點泡沫的樣子,這是比較讓人擔心的,今年到明年是我認為最可能崩盤的兩年,時間點至少在2018Q2之後,因為4月開始融券強制回補不利空頭,而台股漲到1萬2以上會是過度樂觀的情形,目前是還沒到過度樂觀的情形,但美國卻以飛快的速度上漲是最大的風險,最近震盪都很激烈,作賣方盡量不要做太大部位,我自己會比較頃向等待大空點,真要sell put,我都會傾向sell 10300以下的put,至少風險比較小,出現意外也可以buy 較價內的put去因應。
GG:
謝謝你,波動大時,sell深度價外put獲利低,風險高。我也等待大空點再下單。