台股今天出現了小反彈,但是量能還不太夠,能否就此止跌後向上,讓我們從期權籌碼來觀察看看。
從外資的期權籌碼來看,外資今天約當大台有稍微變多,不過買方賣權契約金額仍然高,但表短線上還是有壓力,因此目前是不宜大舉作多的,需等待買方契約金額大於買方賣權契約金額,才是比較好的做多時機點。
從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台也還是空單,倒是買方買權口數增加了些,對於止跌是有幫助的。
從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的約當大台今天有稍微偏多,近月op部分仍然是bc比bp多sc比sp多的格局,無論是組買權多頭價差還是買權空頭價差,目前十大交易人都不是看大跌的布局,配合遠月sp比sc多,中期要崩盤就沒有這麼容易。
從八大行庫的買賣超來看,今天的賣超比昨天的買超還少,在10200~10300已布局大量的買超,都是支撐強勁的現象。
從T50反外資持倉來看,仔細注意到9/27~9/28這兩天,外資持有張數從140多萬減少到95萬,但是並沒有出現賣超的情形,表示外資是透過贖回的方式把T50反還給投信,因此可以看到這兩天投信買了很多的多單,主要就是T50反空單回補的量。
最後來看筆者的留倉單,筆者今天看盤中籌碼比昨天好,因此增加10w1 10200及10250的sp,並減少10w1 10350c,但因為短線急跌的機會還沒有排除,還是把10w1 10150bp的避險單先放著,這筆避險單是注定要虧掉的單,而注意到筆者的累計浮動損益,已經比期貨空單的獲利來的多了,這表示筆者的sp已經開始獲利了,下禮拜及下下禮拜適逢中秋節及國慶假日,時間價值會越來越少,只要沒有大跌,筆者的sp單都會慢慢轉正,等待這波震盪打底結束後,筆者就會把避險期貨空單平倉反手做多。
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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※
團長,很多圖不見,不知道是啥問題?
好像是我的圖床有點問題,我明天檢查一下。
感謝團長分享,我看圖不是完全消失而是部份而已,有個疑問,T50反外資的持有數,需要關注他是哪種交易方式嗎? 還是單純看總數就好,又或是在某些情況下,看他是贖回還是市場交易是有明顯差異的?
嗯,我打算作圖床的處理,明天應該可以解決,先跟大家說聲抱歉。
GG:
9/28你提醒,大戶很喜歡玩假跌破前波低點10225後再反彈。我參考你的留倉清單後,等不及你的回應,就先下1口期貨空單和Sell周call。9/29確認大盤回測,未破季線後。平倉期貨空單和周call,虧損幾千元,又學到一次教訓。今天逢高Sell 10 10500 call 16口。
目前我留倉為Sell 10 10400 put 16口,Sell 10 10300 put 24口,Sell 10 10200 put 16口,Sell 11 10300 put 12口,多單計68口。Sell 10 10500 call 16口。如果10月結算於10300時,我不會虧損。
你損益平衡點在哪裡,哪裡會有最大獲利,哪裡會開始賠錢,先算一算,不要急著下大單。
你現在sell put 還有虧損嗎?
GG:
現在我Sell put部位已經有獲利,謝謝你。