今天台股跌破月線後出現了反彈,這兩天算是蠻戲劇化的,來看看期權籌碼有沒有什麼變化吧。
從外資的期權籌碼來看,外資今天約當大台多單繼續增加,不過賣權也是越買越多,下禮拜三以前,仍然隨時有急跌的可能,這是投資朋友們必須小心的。
從自營商的期權籌碼來看,雖然約當大台還未翻多,但是自營商因為sp很多的關係,筆者認為是比較偏中性的籌碼。
接著來看十大交易人的期權籌碼,十大交易人的期權籌碼多單增加,賣方也都維持sp比sc高的格局,這樣看來,籌碼還是全面偏多的格局。
另外來看到八大行庫的買賣超,八大行庫今天即使上漲,都還出現買超,這算是蠻強多的一個訊號。
不過比較麻煩的是,筆者原以為今天外資把大量的T50反全倒給散戶,但盤後卻看到還沒賣光,這樣在禮拜三以前,就仍然不排除還是有急跌的可能。
最後來看筆者的留倉單,今天本以為早盤的期貨急跌讓外資把T50反賣光了,所以收盤平了空單改留了多單,但盤後看來是錯了,不過因為逆價差過大的緣故,筆者覺得做空的成本太高,所以也就將錯就錯,整體來說,筆者還是認為下周三以前容易出現急跌可能,等到週三結算過後,賣權大幅減少加上外資T50反賣光,才是可以真正大舉做多的時機。
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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※
如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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團長,請教一下口差,比差,均差問題
以今天(9/14)的尾盤的例子
口差 : 1429 (實戶)
比差 : -896 (散戶)
均差 : 0.0 (大戶)
實戶跟大戶都作多,散戶都做空
這樣盤勢是不是比較容易漲
盤中以這樣的資料, 配合有殺到相對低點
是不是就可以偏多思考作多單ㄋ?
不知道我這樣的理解跟判斷對不對?
尾盤數據比較沒有參考意義,盤中比較有意義。
其實大部分就分盤整盤和趨勢盤,如果要趨勢盤,最好當天之前是盤整盤,然後今天開盤就跳空越過支撐或壓力,實戶口數+-3000以上,散戶剛好反方向,然後大戶也和實戶同方向,這樣就很容易出現趨勢盤,其餘都是盤整盤,可以用上下壓力或支撐去做當沖或抓轉折,但通常我都會跟散戶作反邊,跟大戶作同邊,當沖我之前有發一些教學文,你可以看看,這部分我的經驗也是很豐富的,只是現在比較少操作了。
感謝團長分享, 如果可能大跌但轉多,是因為籌碼全面偏多嗎? 畢竟期貨不像選擇權 賣方,還有緩衝空間和長期趨勢的特性,如果短線跌各50, 100點,期貨損益也是立即線性反應
應該是說,將錯就錯來看,不是應該停損比較合理?
因為逆價差過大的緣故,應該會先讓逆價差收斂,這是我的看法。
期貨是線性反應沒錯,不過逆價差夠大,所以虧損的幅度應當有限,另外結算就算虧損,就把契約轉換到下個契約,只要大方向沒有看錯,虧損最終還是會回來。
外資目前作空的工具,全都是極短線的工具,如T50反、選擇權賣權,而作多的工具都是中長期,現貨還有很多庫存,加上期貨約當大台作多,所以整個格局都一定還在多方,不想看盤就是急跌的時候sell 遠月put,對我來說,短期的虧損都是還好,長期獲利就ok了。
謝謝團長,我只是想說盤中做加減碼的依據,我會回去看教學文
不懂再上來討論
謝謝團長說明,還有一個疑問,圖中外資持有T50反1的張數從9/6 – 9/14 買賣超最多也2萬多張而已,但怎麼持有從66萬張暴增到131萬張,這部分有點看不懂,是甚麼原因產生的價差嗎?
https://goodinfo.tw/StockInfo/ShowBuySaleChart.asp?STOCK_ID=00632R&CHT_CAT=DATE
另外我在這一個網站看到,9/14的外資持有張數跟團長那張圖也不太一樣
外資可以直接跟投信認購,不用在市場進行買進的動作,簡單來說就是認購便宜的T50反,再用較貴的價格賣給散戶,這我在之前得教學文有提到,你可以詳細閱讀:
https://brain168.com/2017/09/12/%E3%80%90%E6%95%99%E5%AD%B8%E3%80%91%E5%A4%96%E8%B3%87%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%88%A9%E7%94%A8t50%E5%8F%8D1etf%E9%80%B2%E8%A1%8C%E5%A5%97%E5%88%A9%EF%BC%9F/
至於外資持有張數,可能每個網站對於外資的認定有一些差異,所以會有些許差異,但這影響不大,只要不要差太多就不用太在意。
GG:
恭喜妳昨天[將錯就錯]賭對了。我今天掛智慧單,當大盤跌破季線時,Sell 10 10200/10300 put各8口。未成交。看大戶拉尾盤,而且收盤時逆價差、可能外資已回補T50反;所以我Sell 10 10400 put 3口。
目前我留倉為Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 12口,Sell 10 10400 put 3口,27口。
我蠻看好台股今年的表現的,就是比較擔心急跌,連韓國射飛彈台股都跌不下去,真是厲害。